Comment une banque régionale a ramené un modèle de scoring crédit en conformité après la détection d'un proxy géographique. Scénario illustratif reconstitué à partir de cas types, à des fins pédagogiques.
01 — Le point de départ
Un audit révèle qu'un cluster concentrant 60 % des refus pour 18 % des dossiers est tiré par le code postal, fortement corrélé à l'origine présumée. Parité démographique à 0,71 sur cet axe : non conforme.
02 — Le plan en sept mois
Cadrage & gouvernance
Constitution d'un comité, périmètre, attribution des rôles.
Diagnostic approfondi
Audit non supervisé + supervisé, identification des proxies.
Remédiation
Retrait de la variable, réentraînement, recalibrage du seuil.
Contre-audit
Vérification du retour en conformité sur toutes les métriques.
Documentation & suivi
Rapport opposable, mise en place du monitoring continu.
03 — Les résultats
Le retour en conformité a coûté une légère baisse de précision (−1,2 %), jugée acceptable au regard du risque juridique évité.
04 — Les leçons
- Le coût caché n'est pas technique mais organisationnel : aligner conformité, data et métier.
- Recalibrer le seuil est souvent plus efficace que retirer une variable.
- Documenter en continu évite de tout refaire au prochain contrôle.